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Asset Allocation Advisory

Asset Allocation Advisory

L'evoluzione della domanda dei risparmiatori impone a banche, assicurazioni e Sgr di disporre di un prodotto che abbia obiettivi di ritorno assoluto.
Le sue caratteristiche principali sono di possedere un down-side risk limitato attraverso l'impiego di un approccio quantitativo, disciplinato e non-emozionale, che sia adattabile a differenti profili di rischio del cliente.
Noi offriamo un modello di investimento ed una soluzione operativa e tecnologica sperimentata, basata su una rigorosa applicazione del controllo del rischio per ottenere la desiderata asimmetria positiva dei rendimenti attesi.
Il primo passo consiste nella definizione, con il cliente, dell'universo investibile (titoli, Sicav e derivati) in modo tale da disporre di un'ampia gamma di asset class, ripartite in "risk" e "risk free". Successivamente viene scelto un set di indicatori di rischio, il risk budget e la politica di gestione del rischio (risk policy) del portafoglio.
Infine il processo di investimento che si può scomporre in alcune fasi:
  1. il processo di generazione della stima dei ritorni attesi basato su un approccio "momentum" con periodicità generalmente mensile;
  2. la costruzione del portafoglio applicando tecniche avanzate di ottimizzazione di portafoglio
  3. la misurazione giornaliera della performance realizzata e del rischio ex ante;
  4. l'applicazione della risk policy ed eventualmente del ribilanciamento di portafoglio tra risk e risk-free asset
Tutto il processo viene sviluppato automaticamente ed in remoto, consentendo al cliente di ricevere un file di operazioni già pronto per essere trattato dai sistemi proprietari.
Dietro la semplice fornitura delle posizioni aggiornate di portafoglio, il cliente potrà quindi accedere ad un servizio di consulenza di gestione rigoroso e scalabile, basato su strategie innovative e su una lunga esperienza di stima e controllo del rischio ex ante. A questo vantaggio si aggiunge la possibilità di creare soluzioni flessibili e personalizzate mediante la scelta del profilo di rischio, la scelta dei vincoli gestionali, la selezione dei gestori con ottica "multi-manager".