Risk Management

DB&B Consulting, grazie a modelli avanzati di valutazione dei rischi finanziari, offre agli investitori istituzionali, quali Banche, Società di Gestione del Risparmio, Società di Intermediazione Mobiliare, Fondi Pensione, Fondazioni e Family Office, una consulenza completa in tema di coerenti politiche di gestione del rischio.
Attraverso la ricognizione dei bisogni del cliente e dei dati a sua disposizione si potrà così definire la migliore soluzione fra:

1. 1. consulenza sulla “risk policy” più adatta ai fini del Cliente (definizione degli indicatori di rischio, del loro orizzonte di misurazione, della frequenza di aggiornamento e della funzione di reazione da attuare in determinati momenti di mercato);
   2. fornitura di un set di indicatori e scenari pre-elaborati e di un sistema di gestione degli indicatori e di reportistica integrata;
   3. fornitura “chiavi in mano” di un sistema di risk management.

Il nostro sistema di risk management grazie all’impiego di metodologie simulative innovative  di classe Monte Carlo (Parallel Filtered Bootstrap) ed un originale approccio integrato consente di valutare contemporaneamente il contributo di ogni componente di un portafoglio finanziario al rischio totale. E’ anche possibile misurare il contributo medio e marginale di ogni titolo o gruppi di titoli, poichè l’analisi viene sviluppata livello di singolo titolo, ed è possibile riaggregarla fino al livello desiderato. Infine è possibile scomporre il contributo al rischio totale dato dal rischio di mercato, dal rischio di credito, dal rischio di default e dal rischio di liquidità di un portafoglio.

Il nostrio servizio prevede la stima ex ante di tutti gli indicatori di rischio di portafogli finanziari, quali VaR, CVaR, Relative VaR, Tracking Error, Volatility e Downside Volatility, Shorfall probability, Default Risk su orizzonti temporali scelti a piacere.